量化历史回测 · 本地方案库 · 季报持仓穿透 · 马科维茨有效前沿 · 桥水风险平价 · AI智能体检
累计收益率
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基准: --
年化复合收益 (CAGR)
超额: --
最大回撤 (MDD)
夏普 / 卡玛比率
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年化波动: --
预期年化波动率最低，最大程度平滑下行回撤。
切点组合 (Tangency Portfolio)，每单位风险超额回报最大。
使得各类资产对组合总体方差的风险贡献完全相等。
在给定收益下求解最小风险，曲线上方为不可达区域，下方为次优组合。
全面融合收益风险比、资产间相关性矩阵、季报同质化穿透与再平衡策略
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